システムトレード豆知識

介護、子育て等にも少し余裕が出てきたので…
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メモ取りながら見たら5000文字とか行きましたね
どーなんだろ…

土屋賢三さん
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らくちんメルマガより抜粋 Vol.28号 2010年4月8日発行

■コンテスト期間中の取引動向■

本コーナーでは「らくちんFX ライブコンテスト」参加者の方々の
取引の特徴を取り上げます。

ライブコンテスト終了時の日次リターンにより分類した後、以下の3グループに
焦点を当てて分析いたします。
 ・グループ(1):0%以上
 ・グループ(2):-1.5%~0%
 ・グループ(3):-3.5%~-1.5%

なお下記のデータは、各グループからの無作為抽出により平均値または
レンジを算出したものです。

▼グループ(1):0%以上
 ---------------------------
 残高 70万円
 システム数 2個~5個
 最大ポジション 1~10
 レバレッジ比率 2~20

▼グループ(2):-1.5%~0%
 ------------------------------
 残高 40万円
 システム数 1個~3個
 最大ポジション 1~6
 レバレッジ比率 4~50

▼グループ(3):-3.5%~-1.5%
 ----------------------------------
 残高 35万円
 システム数 1個~3個
 最大ポジション 2~6
 レバレッジ比率 6~40

全てのグループに共通した特徴は、

 ・大部分が10k単位で取引
 ・通貨ペアは2~3月に変動が大きかった欧州通貨絡み(特にEUR、GBP)が中心

の2点です。

項目ごとにグループ間の違いを分析すると、次のような結果となりました。

 ・残高:プラスのリターンでコンテストを終了したグループ(1)は、
  当然ながら残高が一番大きくなっております。また、コンテストの
  パフォーマンスを反映して、グループ(2)はグループ(3)に比べて
  若干残高が大きい値となっております。

 ・システム数:グループ(2)、(3)では、システムを1個のみ
  選択しているケースが見られました。リスク分散の観点から考えますと、
  複数のシステムをポートフォリオに組み入れることにより、より緻密な
  リスク管理が可能になるといえるでしょう。

 ・最大ポジション:グループ(1)は残高が他の2グループに比べて大きい
  ことから、最大ポジションが大きいシステムをポートフォリオに組み入れる
  ケースが見られます。

 ・レバレッジ比率:グループ(2)、(3)では、レバレッジ比率が
  20を超えるようなリスクの高い取引を行うケースも散見されました。

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らくちんメルマガより抜粋 Vol.21.24号号 2010年2月18日、3月11日発行

■コンテストトップ10(2月18日時点)の方々の特徴

システムによる自動売買のみで取引されている方が7名、
また手動取引とシステム自動取引を組み合わせている方が3名いらっしゃいます。

2月18日時点での残高では、残高20万円以上の方は7名、うち3名の方の残高は
100万円以上となっております。

残高が比較的大きい方は、IntelliForex Swingのような最大ポジションが1の
システムを選択される一方で、最大ポジションが大きく両建取引を行うシステムを
選択してリスクを取っている方も見受けられました。

残高が少なめの方は、RoadRunner CHFJPYのような最大ポジションが1の
システムを選択されているケースが多いようです。

こうして見ますと、お客様それぞれの残高に応じて、最大ポジションを
チェックしながらシステムを選択していると推察できます。

トップ10にランクインされている方々は、ポートフォリオのリスク管理を
徹底されていて、さすがの結果といえます。

コンテストはまだ半分以上の期間が残っておりますので、
相場の変動などにより、上位入賞者の現在の取引パターンが
そのまま好成績につながる保証はないことをご注意いただきたいと
思います。




■コンテスト参加者のポートフォリオの特徴■

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_

このコーナーではコンテスト参加者のこれまでの取引パターンを分析します。

◇データ
 ●対象者:「らくちんFX ライブコンテスト」参加者
 ●期間:2010年1月25日(月)~3月9日(火)
 ●データ項目:取引証拠金・選択システムの数・最大ポジション・取引額。
        これらのデータをベースにレバレッジ比率を算出。

◇分析方法
 1)参加者全体をまず平均日次リターンのランキング順に上位から、
   トップ・ミドル・ボトムの3グループに分割。
 2)各グループから無作為抽出したのち、グループごとに
   各データ項目の平均値またはレンジを計算。

◇分析結果
----------------------------------------------------------------------
グループ | トップ ミドル ボトム
----------------------------------------------------------------------
取引証拠金 | 60万円 60万円 10万円
システム数 | 2~5個 1~5個 多数
最大ポジション | 1~10 2 4
取引額 | 10k~30k 10k 10k
レバレッジ比率 | 1:3.3~1:50 1:1.6~1:16 1:20以上
----------------------------------------------------------------------

◇取引の傾向
 以前開催されていたデモコンテストと比較しますと、
 ・レバレッジ比率を抑えた取引
 ・システム選択が一極集中ではなく多様化
 といった違いが見られます。

 それでは、分析結果をデータ項目ごとに見ていきましょう。

 ●取引証拠金
 トップ/ミドルグループの平均値は同程度ですが、ボトムグループは
 損失を計上したために目減りしているケースも見られました。

 ●システム数
 ボトムグループは多数のシステムを同時に選択したり、
 システム入れ替えを頻繁に実行しています。
 一方でトップ/ミドルグループは、システム入れ替えの
 頻度はそれほど高くありません。

 ●最大ポジション
 トップグループで取引証拠金が大きい参加者は、最大ポジションが
 大きいシステムを選択して一定のリスクを許容しつつリターンを
 求めるケースも見受けられました。

 ●取引額
 全グループにおいて、大部分の取引が10k単位で行われております。

 ●レバレッジ比率
 ボトムグループでは、「危険水域」と考えられるレバレッジ比率1:20を
 超えた取引を行う方も散見されました。




2月と3月の損益(Pips) 上位のシステムを比較しましたが、
たった一月という短期間に、Top10の顔ぶれはガラッと変わっています

相場に絶対というものは存在しませんので油断せず
ポートフォリオの管理をしっかりと行ってください

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らくちんメルマガからの抜粋 Vol.17号 2010年1月14日発行

●システムの絞込みを行う前に

まず、システムの絞込みを始める前に、しっかりとした運用計画を立てて
いただくことが極めて重要です。運用計画を立てる際には、

▼運用期間はどのくらいか
▼運用可能な資金はどれくらいか
▼どれくらいの損失を許容できるのか
▼レバレッジ比率をどれくらいにおさえるか

といった事項がポイントになります。これらの事項は人それぞれですから、
選択可能なシステムもおのずと異なってくるわけです。


●「システムシーカー」を用いた絞り込み

こうした運用計画を立てたと仮定して、次の条件で絞り込みを行うケースを
考えてみましょう。

※運用計画例はあくまでも説明のためのものであって、推奨例ではありません。

-検索期間:過去3カ月。
-最大ドローダウン:-1,000Pips以内。
-最大ポジション:4以下。
-リスクリターン率:3以上。

パフォーマンスタブまたはポートフォリオタブ内の「システムシーカー」を
用いると、簡単にシステムを絞り込むことができます。
「システムシーカー」はドロップダウンメニューになっていて、
お好みの値をメニューの中から選択することが可能です。

(1)「期間別に表示」から「過去3ヶ月」、「最大ドローダウン」から
「(0)-(-1000)」を選択。

(2)「最大ドローダウン」直下の「その他のオプションを開く」をクリック。
「最大ポジション」など5項目が表示。

(3)「最大ポジション」から「1-4」、「リスクリターン率」から「>3」を選択。

(4)「取得」ボタンをクリック。

これで上記の条件を満たしたシステムのみが表示されます。


●エクセルのフィルタリング機能を用いた絞り込み

下記の条件でシステムの絞込を行う場合には、らくちんFXから
「エクセルに転送」した後に、エクセルのフィルタリング機能を用いると
便利です。

-最大ドローダウン:-2,500pips以内
-最大ポジション:6以下
-プロフィット・ファクター:1.5以上
-リスクリターン率:2.0以上
-取引回数:過去1年間で100回以上

(1)パフォーマンスタブ中央のシステムシーカーの「期間別に表示」から、
期間を選択する。(既定値は「先月以降」。この例では「過去1年間」を選択。)

(2)パフォーマンスタブ上部の「エクセルに転送」をクリックしてダウンロード。

(3)ダウンロードしたエクセルファイル上の「データ」メニューから、
「フィルタ>>オートフィルタ」をクリック。

(4)エクセルファイル1行目の各項目右端にフィルタ(▼マークのオブジェクト)が
表示される。

(5)最大ドローダウン右横のフィルタをクリックすると、ドロップダウンメニューが
表示。上から3番目に表示されている(オプション)をクリック。

(6)まず最大ドローダウンが「-2,500pips」以内のシステムの抽出。
最大ドローダウンが「-2,500pips」以上のシステムのみを選択する。

(7)オートフィルタ オプション ウィンドウが表示。
「抽出条件の指定」欄で、左側に「-2,500」と入力し、右側はドロップダウン
メニューから「以上」を選択。次いで「OK」をクリック。

これでエクセル上では、最大ドローダウンが「-2,500pips」以内のシステムのみ
表示されます。

同様にその他の条件でシステム一覧をさらに絞り込むことが可能です。

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らくちんメルマガからの抜粋 Vol.16号 2010年1月7日発行

各カテゴリーで1位に表示されているシステムの分析を通して、
ランキングの活用例を説明することを狙いとしています。
表示されているパフォーマンスデータは、
2009年12月1日から2010年1月4日までです。

ランキングをご利用いただく際に注意すべきは、
最大ドローダウンがゼロ"0"のシステムがランキングされている場合です。
最大ドローダウンがゼロの場合、システムが偶然損失を計上していないだけ
かもしれません。この場合、取引回数や取引開始日のチェックする必要があります。

●パフォーマンスランキング BEST5

直近2ヶ月でパフォーマンスが良かったシステムのベスト5を示しています。
らくちんFX本体のパフォーマンスタブで「先月以降」と期間設定をしていただき
ますと、全システムのランキングを確認することができます。

▼Alpha Male GBPJPY
最大ポジションが10と大きいですから、このようなシステムを選択される場合には
証拠金を十分手当てしておく必要があります。とりわけライブ口座で運用される
場合には、証拠金が不十分ですと、相場変動により含み損が膨らんだ場合に、
マージンコールによる強制ロスカットとなる可能性が高まります。

Alpha Male GBPJPYは、12月上旬にGBPJPYが149円を試して押し返された場面で
売りポジションを建てて、約200pipsの利益を計上しています。さらに年末に
GBPJPYが146円台から150円を超えるレベルまで切り上がっていった場面では、
買いポジションの短期取引を繰り返し3,000Pips近い利益を生み出しています。

しかしながら、期間を過去3カ月に設定すると、10月下旬から11月中旬にかけて
25,000Pips以上の損失となっております。この時期のGBPJPY相場を振り返ると、
150円を挟んで上下2円の振れ幅で変動しており、どちらかというとトレンドが
ハッキリした相場に適応したシステムといえるのかもしれません。

直近でパフォーマンスの良好なシステムをポートフォリオに追加される場合には、
中長期のタイムスパンでのパフォーマンスのチェックも重要になります。

●追加システムランキング BEST5

ライブ口座をご利用のお客様が先週から今週にかけてポートフォリオに追加した
システムを集計し、合計数が大きいトップ5のシステムを示しています。

▼IntelliForex-Swing EURUSD
このシステムは最大ポジションが1ですから、レバレッジ比率を抑えながら取引を
行いたい場合に適しているかもしれません。だいたい24時間程度のポジション保有で
取引しており、取引回数も少なめとなっております。

取引の特徴は、損切りが早めのためか最大ドローダウンの値が小さいので、
ローリスクで安定した取引を行いたい方がポートフォリオに
組み入れたのかもしれません。また、トレンドがハッキリ出ている相場よりも、
レンジ相場で確実に利益を積み上げていくタイプのシステムといえましょう。


●削除システムランキング BEST5

ライブ口座をご利用のお客様が先週から今週にかけてポートフォリオから削除した
システムを集計し、合計数が大きいトップ5のシステムのランキングです。

▼OneFx EURUSD
このシステムも、IntelliForex-Swing EURUSD同様、最大ポジションが1となって
おります。
取引の特徴としましては、こまめに利食いを行う一方で、含み損を抱えた場合は
ポジションを持ち続ける傾向があります。このように損切りが遅めのため、損失を
計上する場合はどうしても損失額が大きくなりやすいようです。このことは
取引履歴を確認すると如実に表れていて、利食いとなった取引は大部分が
2~3日までのポジション保有となっているのに対し、損失を計上した取引は
3日以上ポジションを持ち続けています。したがって、勝率が高い一方で、損益や
平均損益のパフォーマンスが低下してしまう結果となっております。

また、直近の1取引で600Pips以上の損失を計上したことから、ポートフォリオから
削除された方が多くなったと考えられます。

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らくちんメルマガからの抜粋 Vol.15号 2009年12月24日発行

「レバレッジ比率」

レバレッジに関する定義には様々なものがありますが、らくちんFXにおける
レバレッジ比率とは、取引証拠金と(最大ポジション額×ピップコスト)の比率を
表します。最大ポジション額やピップコストにつきましては、本メルマガの
バックナンバーでも説明しておりますので、下記URLをご参照ください。

最大ポジション:http://archive.mag2.com/0001019961/20091210183648000.html
ピップコスト:http://archive.mag2.com/0001019961/20091203165956000.html

お客様が実際に運用されているポートフォリオのレバレッジ比率につきましては、
ポートフォリオタブ上部の中央にて確認ができるようになっております。

レバレッジ比率は、お客様が運用されているポートフォリオに関する重要なリスク
指標の一つです。プラットフォーム提供元のTradency社の見解では、この数値が
1:20を超えるような場合は要注意で、ポートフォリオの修正・変更などを
考慮することを推奨しております。

では具体的に、レバレッジ比率はどのように算出されるのか簡単な例を用いて
説明させていただきます。

今、取引証拠金が200万円で、最大ポジション2のUSDJPYのシステムと
最大ポジション4のEURUSDをそれぞれ1万通貨単位(10k)で
保有しているとしましょう。またUSDJPYのレートは90.00と仮定します。この
場合、最大ポジション額×ピップコストを計算すると

10k×2×100+10k×4×90=5,600k(=560万円)

となります。取引証拠金は200万円ですから、このポートフォリオのレバレッジ
比率は、

レバレッジ比率=200万円:560万円=1:2.8

すなわち2.8倍となります。


「レバレッジ比率の使い方」

まずは、ポートフォリオを運用していく中で、レバレッジ比率を調整するためには
どうすればよいかを考えてみましょう。

Part Iの例(取引証拠金が200万円、最大ポジション2のUSDJPYのシステムと
最大ポジション4のEURUSDをそれぞれ1万通貨単位(10k)で保有。
またUSDJPYのレートは90.00)を再び用いて説明させていただきます。

例えば、取引証拠金を200万円から400万円に引き上げると、
レバレッジ比率は400万円:560万円=1:1.4、すなわち1.4倍へと引き下げる
ことができます。

あるいは、取引証拠金を200万円に据え置いたまま最大ポジション4の
EURUSDのシステムを同じ通貨ペアで最大ポジション2の別の
システムに変更した場合には、最大ポジション額は3,800k
(=10k×2×100+10k×2×90)となりますから、レバレッジ比率は
200万円:380万円=1:1.9、すなわち1.9倍となります。

では、取引額を変更した場合はどうでしょうか?仮に最大ポジション2の
USDJPYのシステムの取引額を10kから50kに引き上げたとしましょう。
すると最大ポジション額×ピップコストは
13,600k(=50k×2×100+10k×4×90)となり、レバレッジ比率は
200万円:1,360万円=1:6.8、つまり6.8倍へと上昇します。

既にお気付きになった方もいらっしゃるかと思いますが、レバレッジ比率を
調整するためには、取引証拠金、最大ポジション(つまりシステム)、取引額の
いずれか、またはこれらの組み合わせを変える必要があります。

レバレッジ比率が大きくなりすぎた場合には、取引証拠金を引き上げる、
最大ポジションが大きいシステムを小さいものと入れ替える、
取引額を引き下げるといった対応策(またはこれらの組み合わせ)が考えられます。
つまり、レバレッジ比率はポートフォリオ運用を行っていくうえで
重要な道標といえます。

次に、ポートフォリオを作成する際にレバレッジ比率をどのように利用できるか、
一つの例を取り上げたいと思います。

Part Iで説明したレバレッジ比率の式を用いると、一定のレバレッジ比率と
取引証拠金のもとで許容できる最大ポジションを算出することが可能です。
今取引証拠金が200万円あり、レバレッジ比率を5倍に設定すると仮定します。
さらに、取引額は10k(一万通貨単位)、取引通貨は
円絡み(したがってピップコストは100)としましょう。

レバレッジ比率は取引証拠金:(最大ポジション額×ピップコスト)で
表わされるので、許容できる最大ポジションは

(レバレッジ比率×取引証拠金)÷(取引額×ピップコスト)
=(5×200万円)÷(10k×100)
=10

となります。

ポートフォリオ全体で最大ポジションの合計が10以下であれば、
レバレッジ比率は5以下に抑えれることとなります。

リスク分散の観点から複数のシステムを組み合わせてポートフォリオを
構築することを考えますと、最大ポジションが2から4程度のシステムを
複数組み合わせることが妥当かもしれません。

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