シストレステーションとは

介護、子育て等にも少し余裕が出てきたので…
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~ メニュー ~
1 シストレステーションのデモ口座開設方法
2 シストレアナライザーを使ったシステムの選択
3 シストレアナライザーを使ったポートフォリオの作成
※各記事の画像は、クリックで大きくなります

FXCMジャパンのシステムトレード(自動売買)
「シストレステーション」の200以上のシステムから、気に入ったモノを選択し
ポートフォリオ(安全性や収益性を考えた、有利な分散投資の組み合わせ)
を作成するのに便利な「シストレアナライザー」の使い方を、説明しています


3回目の今回は、ポートフォリオの作成についての解説です
2回目で説明した機能を用い、使いたいシステムが決まりましたら
それをどう組み合わせて使うか、になります

シストレアナライザー リスク・リターンチャート

シストレアナライザー リスク・リターンチャート メニュー
まずそのシステムを、ポートフォリオに追加します
上図では右下になりますが、2回目で用いた画面でしたら
大抵どの画面にでも「ポートフォリオに追加」というボタンがありますので
クリックしますと、下図左上「あなたのポートフォリオ」
にそのシステム名が追加されます

シストレアナライザー シストレ
今回は出来るだけ安全に、運用するという方向で
違う動きをするシステムを組み合わせ、片方が損失を出しても
もう片方が利益を出しやすい、ポートフォリオを作成してみたいと思います

2回目の説明でも用いました、下図「週次リターン分析」の「相関係数一覧」で
相関の低いシステムを探します
画面左上に追加した、システム名左側「小さい表の様なアイコン」をクリックし
「相関係数一覧」のタブを選択しますと、下図になります

シストレアナライザー 相関係数一覧 他のシステムとの比較
画面左の表で、上から選択したシステムと相関係数が低い順に表示されるので
ここから、組み合わせるシステムを検討します
2回目の説明でも解説しましたが、補足いたしますと
左の表の数値は1~-1の範囲で示され、1に近いほど同じ様な動きで
-1に近いほど異なる動きになります
右上の赤い点のグラフは右上に点が多いほど
リターンを得られる機会が、多かった事になります
右下のグラフは横軸がリターン、縦軸が頻度なので
横軸の0.00より右側に、長い棒のグラフが多い(一本だけ長い棒は駄目)ほど
組み合わせたシステムの、相関係数が低いことになります
また相関の低いシステムを組み合わせると、リスクは軽減されますが
その分リターンも、低くなる可能性が高くなります

そして良い組み合わせるシステムが見つかったら「ポートフォリオに追加」をクリックし
「あなたのポートフォリオ」のタブの上「最適化」をクリックしますと、下図になります

シストレアナライザー ポートフォリオ最適化 最大ドローダウン
まず画面左上「最大ポジション」で、一度に持って良い最大のポジションを設定
次に画面右上「許容最大ドローダウン」で、取引証拠金がどこまで減っても大丈夫か
(資産のある期間における目減り率)を設定
そして「ポートフォリオ最適化」をクリックしますと
自動的に、それぞれのシステムに最適な取引額を、割り当ててくれます
次に画面上のタブ「ボラティリティ」をクリックしますと、下図になります

シストレアナライザー ポートフォリオ最適化 ボラティリティ
最適化前、最適化後のボラティリティの範囲が確認できます
そして左側の「必要維持証拠金」「ポートフォリオの投資比率」「レバレッジの比率」で
リスクが耐えられる範囲か確認し
最適化したら「ポートフォリオへの保存」をクリックします
そして画面左上の「シミュレーション」をクリックしますと、下図になります

シストレアナライザー ポートフォリオシミュレーション 損益シミュレーション 2
まず始めに「損益シミュレーション」の画面になります
トレード履歴情報を利用し、ポートフォリオの評価数値を算出した結果が閲覧できます
まず上図の赤枠で、シミュレーション算出期間の設定をします
するとその真下の「成績表」に、期間ごとの評価数値の一覧が表示されます
ここで「プロフィットファクター(期間内の利益の合計が損益の何倍か、1ならトントン)」
「最大ドローダウン」「リスクリターン率」なども確認します
左下は「損益チャート」で、損益を累計したチャートです。
右下は「システムごとの損益チャート」で
システムごとの損益に対する寄与が分かります
ここで値動きの異なるシステムを選んでるのに
双方の収益がプラスなら、良いポートフォリオの可能性が高いです
次に画面上部タブ「週次リターンシミュレーション」をクリックすると、下図になります

シストレアナライザー ポートフォリ<br />オシミュレーション 週次リターンシミュレーション
週次リターンを利用し、ポートフォリオの評価数値を算出した結果が閲覧できます
まず始めに、一番上の欄で分析する期間を設定します
画面上部が成績表で、対象期間ごとの評価数値の一覧です
画面左下が累計リターンチャートで、時系列の累計リターンが表示されます
画面右下は週次リターンヒストグラムで、横軸がリターン(%)、縦軸が頻度です
対象のシステムの週次リターンが安定しているか
大きなドローダウンが起こる頻度がどの程度あるか、等が視覚的に分かります
次に画面上部タブ「週次リターン移動平均」をクリックしますと、下図になります

シストレアナライザー ポートフォリオシミュレーション 週次リターン移動平均
同様に、一番上の欄で設定した期間の分析が出来ます
画面左上の「○○週」の○○で、移動平均の算出を行う期間を設定しますと
画面中央に移動平均チャートが表示され
期間ごとのリターン、ボラティリティの推移が見られます
次に画面上部のタブ「相関行列」をクリックしますと、下図になります

シストレアナライザー ポートフォリオシミュレーション 相関行列
ここは特に設定する項目もなく、ただ「相関行列」のみで
各システム間の相関が見られます
表左上から右下に、斜めに数字の「1」が並んでますので、そこが基準です

以上で、シストレアナライザーの説明は終わりです
システムを選びましたら、デモ取引で運用をしてみましょう!!


ここからストレートに、デモ取引が出来れば簡単なんですが
「シストレアナライザー」と「シストレステーション」のシステムは、繋がってないので
シストレステーションで、また新たにポートフォリオを作らなければなりません
しかし手順は簡単で、シストレアナライザーで選んだシステムを検索し
追加するだけです

sis100708
1回目で説明した「シストレステーション」にログインし
メイン部分左側の「カスタムフィルタ」をクリック
次に「条件の追加」をクリックし
上図赤丸部分の「システム名」をクリックし、チェックマークを入れ
「表示」をクリックすると、下図の通り検索条件のメニューに
「システム」が追加されます

sis100708a
そこから「シストレアナライザー」で選んだシステムを探し
左下の「検索」をクリックすると、上図の通り右にそのシステムの一覧が表示されます

sis100708b
通貨ペアから、システムが見つかりましたら、右端にある「+」ボタンをクリックしますと
上図になりますので、数値設定に変更などがあれば入力し
「+追加」ボタンをクリックしますとメイン部分右側の、ポートフォリオに追加され
自動売買がスタートします

この時にシステム名の前の「☆」マークをクリックし、ウォッチリストに追加しておくと
後でポートフォリオ全体のデータなどが見られるので、お勧めします

取引をスタートさせたら、システムトレードとはいえ
毎日1回は、資金等の変動をチェックした方が良いです
手動での決済も出来ますので、何かあった時、重要な指標発表前等
状況に応じ、自分でエグジットするのも重要なテクニックだと思います

sis100708c
用いているシステムだけを「ウォッチリスト」に追加しておけば
メイン部分左側「システム検索」から「ウォッチリスト」をクリックし
上図赤丸部分の「曲線を組み合わせる」をクリックすると
「ポートフォリオ損益曲線」が表示され
ポートフォリオ全体の、実現損益合計がチャートに表示され
最大ドローダウンの確認等が出来ます

sis100709a
メイン部分左側「ポジション」から「オープンポジション」をクリックすると、上図になります
今の保有ポジションの、評価損益(Pips)を
システム別か通貨ペア別で、バーチャートで表示する事が出来ます
右上の「余剰金割合」のメーターは、0%になったら強制ロスカットです

sis100709c
メイン部分左側「ポジション」から「注文」をクリックすると、上図になります
約定していない、システムや手動の注文状況が表示されます

sis100709
メイン部分左側「ポジション」から「クローズポジション」をクリックすると、上図になります
上部の4つの項目を設定する事で、細かく絞り込む事も出来ます
初期設定だと、過去1日間の「ポートフォリオ損益曲線」が上部に表示され
どのシステムが、どんな取引をしたのかが下部に表示されます
要するに、詳細な取引履歴みたいな感じです

sis100709b
上図の通り、シストレステーションの上部には、リアルタイムで
「取引証拠金」「損益」「有効証拠金」「維持証拠金」「余剰金」
が表示されています

以上でけーのシストレステーションでの
システムトレード(自動売買)の説明は終わりです
御参考になりましたでしょうか?
今回の説明はシステム分析ツール「シストレアナライザー」が主で
「シストレステーション」の機能は、あまり説明しておりませんので
取引操作マニュアルで、ご確認下さい
お読みいただき有り難う御座いましたぺこり

fxcmbana
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1 シストレステーションのデモ口座開設
2 シストレアナライザーを使ったシステムの選択
3 シストレアナライザーを使ったポートフォリオの作成
※各記事の画像は、クリックで大きくなります

2回目の今回は、システムの選択方法の説明で
FXCMジャパンのシステムトレード(自動売買)
「シストレステーション」の200以上のシステムから、気に入ったモノを選択し
ポートフォリオ(安全性や収益性を考えた、有利な分散投資の組み合わせ)
を作成するのに便利な「シストレアナライザー」の使い方です

まずメニュー1、再下段の方法で
下図「シストレアナライザー」を表示します
シストレアナライザー シストレ
始めに画面左上、取引証拠金額を設定します(初期設定額は100万円)

そして画面中央、システムを検索する方法のメニューをご覧頂きますと
3種類の検索機能があるのが、分かるかと思います

まずメニュー1番上「リスク・リターンチャート」から、システムを選択してみましょう
クリックすると、下図になります
シストレアナライザー リスク・リターンチャート
チャートの横軸が「年率ボラティリティ」
(価格変動の大きさ、大きいとシストレしてて怖いし、リスクも高そう)
縦軸が「年率リターン」
(0以上ならプラス、0以下ならマイナスだったという意味)
上のタブ「最大ドローダウン」(一時的に最大資産から落ち込んだ場合の下落率)
をクリックすれば、横軸を「最大ドローダウン」に変更出来ます

この中からこれだ!!という赤い点(システム)を選びクリックすると
画面下に、そのシステム名と通貨ペアが表示されますので
次にその右の、小さいチャートの絵のアイコン(下図参照)をクリックしますと
シストレアナライザー リスク・リターンチャート メニュー
下図の「トレード履歴分析」の画面になります。
これはシストレアナライザー、トップメニューの
3種類の検索機能、上から2番目でもあります

シストレアナライザー トレード履歴分析
まず表示される画面は「勝ち負けチャートです」
勝った場合は青いライン、負けた時は赤いラインが引かれていて
どんな相場に強いのかが分析できます
次にチャートのすぐ上のタブで「売買チャート」を選んでみますと、下図になります

シストレアナライザー 勝ち負けチャート
これは売買した時に売ったのか、買ったのかが分かるチャートです
青いラインなら買い、赤いラインなら売りで
そのラインに○がついていれば勝ち、×なら負けトレードだったという意味です
次にチャートのすぐ上のタブで「成績」を選びますと、下図になります

シストレアナライザー トレード履歴分析 成績
画面上部の表で「平均取引時間」「取引回数」などが分かります
下のチャートは、損益が一目で分かるようになっていて
ピンク色の時は損失、青色の時は利益を上げていることを示しています
次にチャートのすぐ上のタブで「トレード詳細」を選んでみますと、下図になります

シストレアナライザー トレード詳細
選択したシステムの、トレード履歴が表示されます。
画面上部の「エクセルに転送」をクリックすれば、エクセルで分析することも可能です
次にチャートのすぐ上のタブの、更に上「週次リターン分析」をクリックしますと
下図になります
これはシストレアナライザーのトップメニュー、3つの検索機能の一番下でもあります

シストレアナライザー 週次リターン 成績
画面上部は「成績表」で、期間ごとの評価数値
画面左は「累計リターンチャート」で、時系列の累計損益
画面右は「週次リターンヒストグラム」で、横軸がリターン(%)、縦軸が頻度です
対象のシステムの、週次リターンが安定しているか
大きなドローダウンが起こる頻度が、どの程度あるか等が、一目で分かります
次に成績表のすぐ上のタブで「移動平均」を選びますと、下図になります

シストレアナライザー 週次リターン分析 移動平均
画面左上「週」の、左の数値を変えることで「移動平均算出期間」を設定出来ます
そして画面中央の「移動平均チャート」で
期間ごとのリターンと、ボラティリティの推移が見られます
次にチャートのすぐ上のタブで「vs為替レート」を選んでみますと、下図になります

シストレアナライザー 週次リターン VS為替レート
取引通貨ペアとの、相関関係が分かります
例えばグラフ十字右下の赤い点の週は、GBP/JPYのレートは上昇したが
このシステム「pipsniper」は、利益を上げられなかったという事になります
赤い点の分布状態により、どの様な為替動向の時に利益を上げやすいのかを
分析できます
次にチャートのすぐ上のタブで「相関係数一覧」をクリックしますと、下図になります

シストレアナライザー 相関係数一覧 他のシステムとの比較
他のシステムとの、相関関係が分かります
左上の「算出期間」の右の数値を設定しますと、左の表で低い順に表示されます
更に詳しく比べたいシステムを表からクリックすると、右にチャートが表示され
詳細な相関関係が分かります
基本的には相関関係が低いシステムを、組み合わせて運用すると
リスクは低くなりますが、リターンも低くなります(例外もある)
チャートの見方は、先述した同じ形のチャートと同様です
次にチャートすぐ上のタブで「週次リターン履歴」を選びますと、下図になります

シストレアナライザー 週次リターン履歴
週ごとの、リターン履歴(%)の表になります
一週間単位で、どれくらい負ける事が、勝つ事が
最近はあるのか等が分かります


以上の機能を使い、システムを選出したら
今度はポートフォリオ(安全性や収益性を考えた、有利な分散投資の組み合わせ)
を作成することになり↓③で簡単な方法を説明致します
http://fx76.blog76.fc2.com/blog-entry-515.html

fxcmbana

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FXCMジャパンの、システムトレード(自動売買)
「シストレステーション」の、使い方を3回に分けて御紹介します

~ メニュー ~
1 シストレステーションのデモ口座開設
2 シストレアナライザーを使ったシステムの選択
3 シストレアナライザーを使ったポートフォリオの作成
※各記事の画像は、クリックで大きくなります

1回目は、実際に取引を行う、口座の御説明です
少々操作など難しいので、まずデモ口座でお試しになるのが良いかと思います

sisbotan
まず上図をクリックしますと、下図になります

sis100705
上図の通りに、各欄を入力し「ユーザーID」と「パスワード」を入手します
ちなみにメールアドレス等は
abc@mail.com
など適当に入れても大丈夫ですので
やってみて下さい(笑)

sis100705b
次に「ここをクリックしてシストレステーションへログインしてください。」
と指示がありますので、クリックしますと上図のログイン画面になりますので
先ほど入手した「ユーザーID」および「パスワード」を入力し
「ログイン」をクリックしますと、下図の取引画面になります


sis100705c1
シストレステーションは大きく分類しますと
ヘッダー部分、メイン部分左側、メイン部分右側、フッター部分の
4つの画面構成で表示されます

sis100705d
そしてメイン部分左側の「システム検索」から
システムを絞り込み、システムトレード(自動売買)を行うのですが
その際もう一つのツール「シストレアナライザー」を用いると良いと思います

sis100706
上図、ヘッダーの赤丸部分「シストレアナライザー」
をクリックしますと、別ウインドウで起動します

シストレアナライザーの使い方はこちら↓
http://fx76.blog76.fc2.com/blog-entry-514.html

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