シストレアナライザー 攻略法 見方 使用法 ポートフォリオ作成 シストレステーション FXCMジャパン ミラートレード

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~ メニュー ~
1 シストレステーションのデモ口座開設方法
2 シストレアナライザーを使ったシステムの選択
3 シストレアナライザーを使ったポートフォリオの作成
※各記事の画像は、クリックで大きくなります

FXCMジャパンのシステムトレード(自動売買)
「シストレステーション」の200以上のシステムから、気に入ったモノを選択し
ポートフォリオ(安全性や収益性を考えた、有利な分散投資の組み合わせ)
を作成するのに便利な「シストレアナライザー」の使い方を、説明しています


3回目の今回は、ポートフォリオの作成についての解説です
2回目で説明した機能を用い、使いたいシステムが決まりましたら
それをどう組み合わせて使うか、になります

シストレアナライザー リスク・リターンチャート

シストレアナライザー リスク・リターンチャート メニュー
まずそのシステムを、ポートフォリオに追加します
上図では右下になりますが、2回目で用いた画面でしたら
大抵どの画面にでも「ポートフォリオに追加」というボタンがありますので
クリックしますと、下図左上「あなたのポートフォリオ」
にそのシステム名が追加されます

シストレアナライザー シストレ
今回は出来るだけ安全に、運用するという方向で
違う動きをするシステムを組み合わせ、片方が損失を出しても
もう片方が利益を出しやすい、ポートフォリオを作成してみたいと思います

2回目の説明でも用いました、下図「週次リターン分析」の「相関係数一覧」で
相関の低いシステムを探します
画面左上に追加した、システム名左側「小さい表の様なアイコン」をクリックし
「相関係数一覧」のタブを選択しますと、下図になります

シストレアナライザー 相関係数一覧 他のシステムとの比較
画面左の表で、上から選択したシステムと相関係数が低い順に表示されるので
ここから、組み合わせるシステムを検討します
2回目の説明でも解説しましたが、補足いたしますと
左の表の数値は1~-1の範囲で示され、1に近いほど同じ様な動きで
-1に近いほど異なる動きになります
右上の赤い点のグラフは右上に点が多いほど
リターンを得られる機会が、多かった事になります
右下のグラフは横軸がリターン、縦軸が頻度なので
横軸の0.00より右側に、長い棒のグラフが多い(一本だけ長い棒は駄目)ほど
組み合わせたシステムの、相関係数が低いことになります
また相関の低いシステムを組み合わせると、リスクは軽減されますが
その分リターンも、低くなる可能性が高くなります

そして良い組み合わせるシステムが見つかったら「ポートフォリオに追加」をクリックし
「あなたのポートフォリオ」のタブの上「最適化」をクリックしますと、下図になります

シストレアナライザー ポートフォリオ最適化 最大ドローダウン
まず画面左上「最大ポジション」で、一度に持って良い最大のポジションを設定
次に画面右上「許容最大ドローダウン」で、取引証拠金がどこまで減っても大丈夫か
(資産のある期間における目減り率)を設定
そして「ポートフォリオ最適化」をクリックしますと
自動的に、それぞれのシステムに最適な取引額を、割り当ててくれます
次に画面上のタブ「ボラティリティ」をクリックしますと、下図になります

シストレアナライザー ポートフォリオ最適化 ボラティリティ
最適化前、最適化後のボラティリティの範囲が確認できます
そして左側の「必要維持証拠金」「ポートフォリオの投資比率」「レバレッジの比率」で
リスクが耐えられる範囲か確認し
最適化したら「ポートフォリオへの保存」をクリックします
そして画面左上の「シミュレーション」をクリックしますと、下図になります

シストレアナライザー ポートフォリオシミュレーション 損益シミュレーション 2
まず始めに「損益シミュレーション」の画面になります
トレード履歴情報を利用し、ポートフォリオの評価数値を算出した結果が閲覧できます
まず上図の赤枠で、シミュレーション算出期間の設定をします
するとその真下の「成績表」に、期間ごとの評価数値の一覧が表示されます
ここで「プロフィットファクター(期間内の利益の合計が損益の何倍か、1ならトントン)」
「最大ドローダウン」「リスクリターン率」なども確認します
左下は「損益チャート」で、損益を累計したチャートです。
右下は「システムごとの損益チャート」で
システムごとの損益に対する寄与が分かります
ここで値動きの異なるシステムを選んでるのに
双方の収益がプラスなら、良いポートフォリオの可能性が高いです
次に画面上部タブ「週次リターンシミュレーション」をクリックすると、下図になります

シストレアナライザー ポートフォリ<br />オシミュレーション 週次リターンシミュレーション
週次リターンを利用し、ポートフォリオの評価数値を算出した結果が閲覧できます
まず始めに、一番上の欄で分析する期間を設定します
画面上部が成績表で、対象期間ごとの評価数値の一覧です
画面左下が累計リターンチャートで、時系列の累計リターンが表示されます
画面右下は週次リターンヒストグラムで、横軸がリターン(%)、縦軸が頻度です
対象のシステムの週次リターンが安定しているか
大きなドローダウンが起こる頻度がどの程度あるか、等が視覚的に分かります
次に画面上部タブ「週次リターン移動平均」をクリックしますと、下図になります

シストレアナライザー ポートフォリオシミュレーション 週次リターン移動平均
同様に、一番上の欄で設定した期間の分析が出来ます
画面左上の「○○週」の○○で、移動平均の算出を行う期間を設定しますと
画面中央に移動平均チャートが表示され
期間ごとのリターン、ボラティリティの推移が見られます
次に画面上部のタブ「相関行列」をクリックしますと、下図になります

シストレアナライザー ポートフォリオシミュレーション 相関行列
ここは特に設定する項目もなく、ただ「相関行列」のみで
各システム間の相関が見られます
表左上から右下に、斜めに数字の「1」が並んでますので、そこが基準です

以上で、シストレアナライザーの説明は終わりです
システムを選びましたら、デモ取引で運用をしてみましょう!!


ここからストレートに、デモ取引が出来れば簡単なんですが
「シストレアナライザー」と「シストレステーション」のシステムは、繋がってないので
シストレステーションで、また新たにポートフォリオを作らなければなりません
しかし手順は簡単で、シストレアナライザーで選んだシステムを検索し
追加するだけです

sis100708
1回目で説明した「シストレステーション」にログインし
メイン部分左側の「カスタムフィルタ」をクリック
次に「条件の追加」をクリックし
上図赤丸部分の「システム名」をクリックし、チェックマークを入れ
「表示」をクリックすると、下図の通り検索条件のメニューに
「システム」が追加されます

sis100708a
そこから「シストレアナライザー」で選んだシステムを探し
左下の「検索」をクリックすると、上図の通り右にそのシステムの一覧が表示されます

sis100708b
通貨ペアから、システムが見つかりましたら、右端にある「+」ボタンをクリックしますと
上図になりますので、数値設定に変更などがあれば入力し
「+追加」ボタンをクリックしますとメイン部分右側の、ポートフォリオに追加され
自動売買がスタートします

この時にシステム名の前の「☆」マークをクリックし、ウォッチリストに追加しておくと
後でポートフォリオ全体のデータなどが見られるので、お勧めします

取引をスタートさせたら、システムトレードとはいえ
毎日1回は、資金等の変動をチェックした方が良いです
手動での決済も出来ますので、何かあった時、重要な指標発表前等
状況に応じ、自分でエグジットするのも重要なテクニックだと思います

sis100708c
用いているシステムだけを「ウォッチリスト」に追加しておけば
メイン部分左側「システム検索」から「ウォッチリスト」をクリックし
上図赤丸部分の「曲線を組み合わせる」をクリックすると
「ポートフォリオ損益曲線」が表示され
ポートフォリオ全体の、実現損益合計がチャートに表示され
最大ドローダウンの確認等が出来ます

sis100709a
メイン部分左側「ポジション」から「オープンポジション」をクリックすると、上図になります
今の保有ポジションの、評価損益(Pips)を
システム別か通貨ペア別で、バーチャートで表示する事が出来ます
右上の「余剰金割合」のメーターは、0%になったら強制ロスカットです

sis100709c
メイン部分左側「ポジション」から「注文」をクリックすると、上図になります
約定していない、システムや手動の注文状況が表示されます

sis100709
メイン部分左側「ポジション」から「クローズポジション」をクリックすると、上図になります
上部の4つの項目を設定する事で、細かく絞り込む事も出来ます
初期設定だと、過去1日間の「ポートフォリオ損益曲線」が上部に表示され
どのシステムが、どんな取引をしたのかが下部に表示されます
要するに、詳細な取引履歴みたいな感じです

sis100709b
上図の通り、シストレステーションの上部には、リアルタイムで
「取引証拠金」「損益」「有効証拠金」「維持証拠金」「余剰金」
が表示されています

以上でけーのシストレステーションでの
システムトレード(自動売買)の説明は終わりです
御参考になりましたでしょうか?
今回の説明はシステム分析ツール「シストレアナライザー」が主で
「シストレステーション」の機能は、あまり説明しておりませんので
取引操作マニュアルで、ご確認下さい
お読みいただき有り難う御座いましたぺこり

fxcmbana

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